ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПЛАТФОРМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тестирование нескольких торговых алгоритмов «вручную» является нетривиальной задачей, особенно если эти алгоритмы совершают несколько сделок в течение дня. Тем более, после длительного тестирования алгоритмы могут оказаться убыточными и придется начинать все сначала. Чтобы сократить потраченное время и усилия и ускорить в разы процесс тестирования, трейдер вынужден прибегать к использованию различных торговых платформ.

В данной статье будут рассмотрены преимущества и недостатки основных программ, доступных спекулянту для создания механических торговых систем (МТС), которые так или иначе поддерживают большинство брокеров и торговых платформ:

1.  MetaStock.

2.  Metatrader 4.

3.  TSLab.

4.  Wealth-Lab.

5.  TradeStation.

6.  AmiBroker.

1.  MetaStock.

MetaStock содержит мощные инструменты анализа, которые помогут принимать обоснованные решения о покупке или продаже бумаг и подсказать в какое время лучше это делать, чтобы получить максимальную прибыль [1].

Данная программа подойдет как для начинающих, так и для профессиональных участников торгов. Пример интерфейса программы представлен на Рисунке 1. Она позволяет создавать и проверять свои собственные механические торговые системы, а также индикаторы с помощью довольно простого встроенного языка. Также программа обладает уже реализованными различными торговыми системами и большим набором индикаторов для технического анализа. Недостатками являются:

1)  высокая стоимость программы (1395$ единовременно или 100$ ежемесячно) [1];

2)  возможность упереться в лимит возможностей по созданию МТС (встроенный язык программы имеет ограничения);

3)  созданную МТС не получится полностью автоматизировать.

Рисунок 1. Интерфейс Metastock [2]

2.  Metatrader 4.

Миллионы трейдеров с самыми разными потребностями выбирают MetaTrader 4, чтобы совершать торговые операции на рынке. Независимо от уровня подготовки платформа предлагает трейдерам самые широкие возможности: продвинутый технический анализ, гибкую торговую систему, алгоритмический трейдинг и торговых советников, а также приложения для мобильного трейдинга [3].

Преимущества Metatrader 4:

1)  программа бесплатна;

2)  возможность копировать сделки других трейдеров (Рисунок 2). Можно выбрать понравившуюся торговую систему из огромного списка и подписаться на нее (есть как платные, так и бесплатные сигналы). Сделки в терминале будут автоматически повторяться за следуемой системой. Возможно также составить портфель из таких систем, однако следует помнить, что это своеобразный «кот в мешке», так как данные сигналы несут в себе огромные риски, от вас ничего не зависит, и возможность получения больших убытков всегда остается;

Рисунок 2. Торговые сигналы Metatrader 4[1]

3)  создание, тестирование и оптимизация своих стратегий с помощью языка торговых стратегий MQL4;

4)  полная автоматизация торговли;

5)  самая обширная библиотека стратегий и индикаторов (Рисунок 3);

Рисунок 3. Библиотека индикаторов и стратегий Metatrader[2]

Недостатки:

1)  отсутствие поддержки инструментов фондового рынка (данная проблема устранена в новом поколении программы - Metatrader 5, однако пока что данная платформа имеет ряд недоработок, связанных с ее новизной);

2)  отсутствие нормальных исторических котировок за длительный период времени.

3.  TSLab.

TSLab позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших до профессиональных, что делает продукт интересным, как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы можно разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени [4].

Преимущества:

1)  единственная на сегодняшний день универсальная платформа, созданная для российского рынка и сочетающая в себе все необходимое для торговли МТС;

2)  визуальный редактор торговых стратегий (Рисунок 4);

Рисунок 4. Визуальный редактор стратегий TSLab [5]

3)  контейнер скриптов, позволяющий зашифровать свой алгоритм. МТС будет работать, но доступа к исходному коду не будет;

4)  Трансляция работы МТС. Позволяет транслировать изображение работы МТС через заданный промежуток времени на указанный интернет адрес.

Недостатки:

1)  цена от 2000 до 4000 рублей в месяц в зависимости от брокера и требуемой скорости исполнения сделок [4].

4.  Wealth-Lab.

Wealth-Lab является полноценным средством создания, тестирования и оптимизации торговых систем. Обладает схожими возможностями с TSLab, так как TSLab был создан на базе этой программы. Подходит для любого уровня пользователя.

Преимущества:

1)  визуальный редактор торговых систем (Рисунок 5);

Рисунок 5. Визуальный редактор стратегий Wealth-Lab[3]

2)  возможность подписаться на сигналы по сделкам (недоступно для российского рынка);

3)  возможность визуализации различных характеристик торговой системы (Рисунок 6).

Недостатки:

1)  стоимость 799$ единоразово и далее 150$ в год [6];

2)  отсутствие русского языка и службы поддержки на русском языке;

3)  невозможно автоматизировать торговлю.

Рисунок 6. Визуализация характеристик торговой системы[4]

5.  TradeStation.

TradeStation является одной из самых продвинутых платформ, в которой можно реализовывать свои идеи (Рисунок 7). Однако программа подходит только для профессиональных трейдеров, так как новичку довольно сложно разобраться и стоимость обслуживания дороже, чем у конкурентов.

Рисунок 7. Интерфейс TradeStation [7]

Преимущества:

1)  первоклассный аналитический пакет с большим количеством возможностей.

Недостатки:

1)  сложна в использовании;

2)  отсутствие прямой поддержки российского рынка;

3)  программа принадлежит брокеру США, клиентом которого нужно являться для пользования программой. При объеме инвестиций ниже 100 000$ стоимость пользования 100$ в месяц [7].

6.  Amibroker.

Amibroker не уступает самым навороченным программам для технического анализа, при этом написание механических торговых систем возможно на встроенном скриптовом языке AFL, который осваивается проще обычных языков программирования.

Преимущества:

1)  сканирование и поиск по различным критериям инструментов;

2)  функция Bar replay, позволяющая воспроизводить на истории ход реальных торгов с движением цен на графике;

3)  встроенный относительно простой язык программирования AFL;

4)  встроенный интернет браузер;

5)  одна из самых низких цен на приобретение (339$) [8].

Недостатки:

1)  сложно настраиваемый интерфейс программы (Рисунок 8).

Рисунок 8. Интерфейс Amibroker [8]

Выводы

В настоящее время на российском рынке из наиболее подходящих и широко распространенных программ для создания и тестирования механических систем представлены программы Metatrader и TSLab. Данные программы полностью адаптированы под российский рынок ценных бумаг и, помимо широкого функционала, имеют возможность прямого подключения к торгам и автоматизацию торговли. Большинство же других популярных платформ нужно подключать через различные адаптеры или программы-связки к торговому терминалу, из которого будут подгружаться котировки. Такое соединение является более сложным и менее надежным.