Роль мониторинга в системе управления проблемными кредитами физических лиц коммерческого банка

ROLE OF MONITORING IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF PROBLEM LOANS TO INDIVIDUALS OF INDIVIDUALS OF A COMMERCIAL BANK

Natalya Rogozhkina

Undergraduate, Volgograd State University, Russia, Volgograd

Margarita Irizepova

Associate Professor, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Volgograd State University, Russia, Volgograd

Аннотация. Организация мониторинга проблемных кредитов физических лиц актуальная задача финансовой теории и практики. В данной статье предлагается использование цифровых технологий для дополнения системы  мониторинга проблемных кредитов физических лиц  на ранних этапах .

Abstract. Organization of monitoring problem loans of individuals is an urgent task of financial theory and practice. This article proposes the use of digital technology to complement the monitoring system of problem loans to individuals in the early stages.

Ключевые слова: проблемный кредит; проблемная задолженность; коммерческий банк; информационные системы; мониторинг; процедуры погашения.

Keywords: bad credit; bad debts; commercial Bank; Information Systems; monitoring repayment procedures.

Для внедрения механизма стратегического планирования управления проблемными кредитами физических лиц в систему управления финансовой устойчивости коммерческого банка, автором предлагается дополнение системы мониторинга проблемных кредитов специальным подразделением, в функции которого входит выявление на ранних этапах предпосылок возникновения риска неоплаты по текущим кредитным платежам заемщиком.

До сих пор в отечественной российской банковской практике не используется системный подход для мониторинга заемщиков-физических лиц с целью предотвращения или уменьшения риска развития их неплатежеспособности, хотя проделана огромная работа российской банковской системой по организации сбора, хранения и обработки статистической информации на основе современных информационных технологий. Одной из основных целей такой системы должно быть ранее выявление потенциально опасных тенденций развития ситуаций, когда физическое лицо-заемщик не сможет оплачивать принятые кредитные обязательства, основанное на анализе значений некоторых показателей-индикаторов. Такой мониторинг, на наш взгляд, должен решать, как минимум, две задачи: во-первых, предотвращать возникновение таких ситуаций на ранних этапах (для принятия так называемых предупредительных мероприятий, во-вторых, обеспечить аппарат управления банка и других специалистов  своевременной и качественной информацией, то есть основная сфера практического применения мониторинга – это управление, а точнее информационное обслуживание управления коммерческого банка.

Осуществление контроля за выполнением платежного графика является не отъемлемой частью работы банка.

При их нарушении следует проводить переговоры по изменению условий договора с согласованием сторон или в судебном порядке.

Здесь проявляется риск изменения положений кредитного договора.

Ввиду этого предлагается ввести специальную обученную базу мониторинга или machine learning , которая и будет проводить постоянный надзор ,  координировать и корректировать  все предупредительные мероприятия , обеспечивать банк и заемщика актуальной информацией и создавать возможные пути решения для обеих сторон.

Анализ разнообразных источников – от информационных, до научных, позволил нам сделать вывод, что в настоящее время мониторинг в банковской сфере применяется, как правило для кредитования юридических лиц и на ранних стадиях кредитования.

Однако наблюдаются некоторые изменения в политике некоторых коммерческих банков – созданы специализированные отделы в ПАО «Сбербанк России», где уже прослеживаются попытки не только мониторинга, но и прогнозирования развития некоторых показателей работы банка. Ярким примером может служить специализированные структурные подразделения нацеленные на работу с проблемными кредитами. [2, с. 125].

К сожалению, данные исследования носят единичный характер, предлагаемые нами дополнения системы мониторинга в России пока отсутствует и используются только некоторым иностранными банками.

Понятие «мониторинг» (от англ. monitoring в переводе – отслеживание, от латинского – monitor – напоминающий, предостерегающий) применяется, когда речь идет о постоянном наблюдении за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату. «При этом диагностика ситуации осуществляется систематически с определенной заданной периодичностью и с использованием одной и той же (во всяком случае, базовой) системы индикаторов» [1, с. 33].

Впервые мониторинг был использован в почвоведении, затем в экологии, технических,  социальных науках и различных сферах практической деятельности.

На наш взгляд, под мониторингом заемщиков-физических лиц с целью предотвращения или уменьшения риска развития их неплатежеспособности можно подразумевать постоянное наблюдение за процессом управления заемщиком его финансовыми потоками – доходами и расходами с целью выявления на ранних этапах признаков проблемности оплаты по текущим обязательствам банку.

Для этого необходимо определить небольшое количество показателей, отражающих состояние финансового положения заемщика, аккумулировать их значения и анализировать полученную информацию в динамике, используя сравнение с базовыми и нормативными их значениями.

Такой мониторинг может быть использован для решения следующих задач:

- оценка на ранних этапах риска развития неплатежеспособности заемщика;

- использование предупредительных мероприятий с целью предотвращения возникновения конкретной проблемной задолженности;

- информирование аппарата управления коммерческого банка о состоянии портфеля заемщиков на основе ряда индикаторов для принятия решений на достижение целей или корректировке целей, задач и приоритетных направлений банка;

- оценка степени реализации мер и эффективности деятельности структурных подразделений банка с целью предотвращения возникновения неплатежеспособности заемщиков-физических лиц.

Создание данных механизмов и процедур невозможно в принципе без организации комплексной системы мониторинга развития коммерческого банка.