Риски кредитования физических лиц

Кредитование банками населения имеет важное социальное значение. Оно способствует удовлетворению жизненно важных потребностей населения в жилье, различных товарах и услугах.

Однако кредитование кроме социальных задач, выполняет и экономические, позволяя рационально использовать временно свободные денежные средства. По операциям кредитования банки получают значительную долю прибыли.

Кредитование, относящееся к активным операциям, характеризуется высокой степенью риска, связанного с не возвратом заемных средств.

Риск банка при кредитовании физических лиц представляет собой риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме. Это зависит от материального положения, от физического состояния заемщика.

Абсолютное снижение кредитного риска в деятельности банков невозможно, по этой причине кредитные организации стремятся к разработке оптимальной методологии по управлению рисками. Этому процессу уделяется большое внимание, так как кредитные операции являются наиболее прибыльными, но и более рисковыми.

Для уменьшения риска и выяснения благонадежности клиента необходимо определить его кредитоспособность. Кредитоспособность заемщика – способность лица полностью и своевременно рассчитаться по своим долговым обязательствам.

Анализ кредитоспособности заемщика основан на соотношении запрашиваемой суммы ссуды и персонального дохода клиента, оценке его финансового положения и стоимости имущества, изучении качества кредитной истории.

Наблюдается обратная связь между кредитоспособностью клиента и кредитными рисками. Чем выше кредитоспособность заемщика, тем ниже вероятность не возврата средств. И, соответственно, чем ниже кредитоспособность, тем выше риск кредитной организации не вернуть выданную ссуду.

Верная кредитная политика банка позволяет осуществлять активные операции с наименьшим риском, а также получать максимальную прибыль от размещения свободных денежных средств в кредиты.

Система управления рисками при кредитовании физических лиц – совокупность взаимосвязанных методов и средств целенаправленного воздействия со стороны кредитной организации на риски кредитования физических лиц, осуществляемого с целью обеспечения предсказуемости вероятности их наступления и размера возникающих в результате убытков.

Актуальность процесса управления кредитными рисками обусловлена тем, что кредиты являются основой активных операций банка, приносят большую часть прибыли и характеризуются высокой степенью риска.

Задачи и цели системы управления рисками существенно зависят от меняющейся внешней экономической среды.

Основными признаками таких изменения являются: инфляция, усиление конкуренции между кредитными организациями и ее правовое регулирование со стороны Центрального Банка и других государственных органов, увеличение потребности в кредитных ресурсах.

Элементами системы управления рисками при кредитовании физических лиц являются персонал банка, участвующий в процессе кредитования частных заемщиков (субъекты управления), возникающий при этом комплексный риск и его составляющие (объекты управления), а также процесс управления рисками, включающий их идентификацию, оценку, а также мониторинг.

Подходы к оценке кредитного риска можно разделить на два класса:

·     количественные

·     качественные.

Качественные методы (экспертные методики) используются для оценки рисков крупных контрагентов или совместно с количественными подходами.

Это связано с тем, что осуществлять экспертную оценку для портфельных ссуд или небольших заемщиков экономически нецелесообразно. Качественные методы требуют времени и большого объема специфических сведений для конкретного заемщика.

Количественные подходы оценки кредитного риска более различны. Выделяют следующие подходы:

·     модели сокращенной формы (модель Даффи – Синглтона),

·     структурные модели (модель Мертона, KMV, CreditRisk, подход, основанный на матрице переходных вероятностей),

·     рейтинги,

·     скоринговые модели,

·     модели, основанные на интеллектуальном анализе данных (Data Mining).

При применении моделей сокращенной формы осуществляют качественный и количественный анализ внутренних финансовых показателей заемщика.

Структурные модели базируются на показателях уровня обязательств заемщика перед кредиторами. «Практическая направленность, прогнозирование и применение для построения более сложных и реалистичных моделей считаются достоинствами данных методик» [2, с. 253].

Рейтинговые модели базируются на качественном и количественном анализе внутренних и внешних факторов, которые оказывают влияние на платежеспособность заемщика.

Данный подход характеризуется относительной простотой расчетов рейтинга, возможностью его изменения в зависимости от меняющейся внешней экономической среды. Однако рейтинги присваиваются и пересматриваются нечасто, их применение в Российской Федерации связано с недостатком статистической информации, а также данные модели не всегда обеспечивают необходимую точность и достоверность.

Скоринговые модели базируются на количественной и качественной оценке клиента. Они повышают эффективность выбора возможных заемщиков, дают возможность применения индивидуальных параметров кредита для отдельных категорий клиентов, повышают качество кредитного портфеля и управления кредитным риском. А также характеризуются сокращением затрат при принятии решения о выдаче кредита, отсутствием субъективных суждений. Однако такие модели статичны, в них имеется недостаток фактических данных для их построения, отсутствует численно выраженная вероятность дефолта при выдаче кредита.

«Примерами моделей, основанными на интеллектуальном анализе данных, являются деревья решений и нейронные сети. Они показали эффективность при выявлении сложных взаимосвязей внутри групп заемщиков, например, при обнаружении мошенничества» [2, с. 258].

Кредитование является важным направлением деятельности коммерческого банка. В связи с его ростом в России, оценка кредитного риска физических лиц становится особо актуальной.

Исследовав методику оценки кредитного риска, можно утверждать, что кредитные организации выявляют проблемную задолженность, проводя анализ кредитного портфеля, платежеспособности клиента с помощью количественных и качественных методов. Банк применяет санкции при нарушении и неисполнении условий кредитного договора, предусмотренные им. Он разрабатывает и реализовывает кредитную политику, в соответствии с собственными стратегическими и текущими целями и задачами. В процессе проведения кредитных операций банк должен анализировать состав и структуру предоставленных кредитов.