Применение индексного метода при анализе концентрации банковского рынка

Аннотация. Статья посвящена изучению методики применения индексного метода в процессе исследования концентрации банковского рынка. В ходе исследования проверяется гипотеза о том, что вследствие высокой концентрации крупных организаций, на банковском рынке Российской Федерации практически отсутствует конкуренция. В итоге рассмотрения данная гипотеза была опровергнута, т. к. было выявлено наличие умеренного уровня концентрации.

Ключевые слова: индекс концентрации, индекс херфиндаля-хиршмана, уровень конкуренции, банковский рынок, оценка состояния конкуренции

Как известно, ежегодно Банк России лишает лицензии десятки банков. Так, с 01.01.2017 г по 01.02.2019 г. лицензии были лишены 48 банков [1]. По утверждению Банка России, такая политика направлена на очистку банковского сектора от проблемных банков. Гипотеза исследования состоит в том, что проводимая Банком России политика приводит к отсутствию конкуренции в банковском секторе, т. к. основная часть ликвидируемых кредитных организаций представляет собой небольшие региональные банки, не способные на равных конкурировать с крупными, в том числе системно значимыми, банками.

Размещение действующих кредитных организаций (КО) по федеральным округам представлены в таблице 1. Согласно ее данным, наименьшее количество кредитных организаций размещено в Дальневосточном федеральном округе, - наибольшее – в Центральном федеральном округе, включающем г. Москву и Московскую область.

Как следствие, крупные системно значимые банки, занимая большую долю как на банковском рынке каждого региона, так и на рынке РФ, смогут осуществлять давление на оставшиеся кредитные учреждения с целью изменения ставок по кредитам и депозитам до необходимого им уровня. Поэтому на практике Банком России с целью предотвращения такой ситуации оценивается уровень концентрации на банковском рынке России.

Основными инструментами, которые применяются для решения этой задачи, являются различные индексы. Согласно Методике оценки состояния конкуренции, принятой Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 № 7, для оценки товарных рынков применяются индекс концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана.

Таблица 1.

Размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам  [1]

Индекс концентрации представляет собой суммарную долю нескольких наиболее крупных организаций в общем объеме рынка (1) [2]:

где     – Индекс концентрации;

m – число организаций, участвующих в расчете показателей;

– рыночная доля k-й организации на рассматриваемом рынке, выраженная в процентах.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана, рассчитываемый по формуле (2), позволяет оценить, насколько монополизирован рынок [3, c. 112]:

где IHH – Индекс Герфиндаля-Гиршмана.

В отличие от Индекса концентрации, в расчет Индекса Герфиндаля-Гиршмана принимаются рыночные доли всех, а не только крупнейших, субъектов рынка.

В Методике оценки состояния конкуренции выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

– высоким признается уровень концентрации рынка, отвечающий как минимум одному из условий (3) или (4)  [2]:

– умеренным – отвечающий как минимум одному из условий (5) или (6)  [2]:

– низким – отвечающий как минимум одному из условий (7) или (8)  [2]:

Также в Методике оценки состояния конкуренции указывается, что в случае, если при расчете данных индексов получились значения, указывающие на разные уровни концентрации, для дальнейших целей принимается то значение, которое указывает на более высокий уровень концентрации  [2].

Рассчитаем уровень концентрации на банковском рынке РФ на основе исходных данных о доле на рынке, представленной в таблице 3.

Таблица 2.

Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию), тыс. руб. [4]

Поскольку доля каждой из кредитных организаций неизвестная, условно будем считать, что внутри каждой из групп доля рынка распределена равномерно.

Расчет рассмотренных показателей представлен в таблице 4.

Таблица 3.

Расчет Индекса концентрации и Индекса Херфиндаля-Хиршмана

Расчет Индекса концентрации произведен следующим образом:

Расчет Индекса Херфиндаля-Хиршмана:

Согласно приведенным критериям, полученные значения обоих индексов отвечают условиям умеренного уровня конкуренции.

Таким образом, применение индексных методов расчета уровня концентрации на банковском рынке позволило выявить, что банковский рынок России характеризуется умеренным уровнем концентрации. А, следовательно, предложенная ранее гипотеза об отсутствии конкуренции на банковском рынке не подтверждается.