Статья:

Анализ надежности и стабильности банковской системы РФ

Конференция: XL Студенческая международная заочная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум: общественные и экономические науки»

Секция: Экономика

Выходные данные
Чебурина Л.В. Анализ надежности и стабильности банковской системы РФ // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XL междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(40). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/11(40).pdf (дата обращения: 18.08.2018)
Лауреаты определены. Конференция завершена
Эта статья набрала 49 голосов
Мне нравится
Дипломы
лауреатов
Сертификаты
участников
Дипломы
лауреатов
Сертификаты
участников
на печатьскачать .pdfподелиться

Анализ надежности и стабильности банковской системы РФ

Чебурина Леона Владимировна
студент бакалавриата ГБОУ ВПО МО «Технологический университет», РФ, г. Королёв
Салманов Олег Николаевич
научный руководитель, д-р экон. наук проф. ГБОУ ВПО МО «Технологический Университет», РФ, г. Королёв

 

Банковская система динамична, склонна к изменениям под действием различных факторов. В статье рассматривается проблема стабильности банковской системы Российской Федерации. Проводится анализ динамики показателей пяти крупнейших банков страны за 2015–2016 год.

Проблема надежности и стабильности банковской системы РФ безусловно важна как ранее, так и в наши дни. В основном, это связано с тем, что в современных условиях рыночной экономики банковская система является неотъемлемой частью экономической системы страны. Банковская система играет важную роль как в бюджете целой страны, так и в бюджете каждого отдельно взятого гражданина. Именно поэтому необходимо анализировать надежность и стабильность банковской системы РФ.

Необходимость периодического исследования устойчивости системы обусловлена тем, что она развивается с каждым годом и видоизменяется под действием различных факторов. В связи с быстрым развитием финансовой системы появляется необходимость длительного наблюдения и глубокого анализа всех параметров и факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость, а также исследования банковской среды в целом [5].

Основными подходами к оценке деятельности банковской системы страны являются анализ последствий экономических санкций за последние годы и анализ рейтинга системы коэффициентов крупнейших коммерческих банков в динамике.

Экономические санкции оказывают серьезное воздействие на банковскую систему. В первую очередь это сказывается на удорожании фондирования для финансовых учреждений, которые оказывают услуги кредитования на территории РФ, а также на падении ликвидности рубля, обесценение банковских активов и повышении процентных ставок по кредитованию [1].

Согласно данным Объединенного Кредитного Бюро (ОБК) в кредитовании населения РФ за август 2016 года по сравнению с тем же месяцем 2015 произошли следующие изменения:

·     количество выданных кредитных карт увеличилось на 6%, а объемы выданных средств на 103%,

·     количество выданных кредитов наличными выросло на 4%, с увеличением объемов на 26%,

·     в сегменте ипотеки количество кредитов и их объемы увеличились на 2% и 1% соответственно,

·     количество выданных автокредитов уменьшилось на 14%, а объемы на 2% [3].

Таблица 1.

Объем выданных кредитов

Август 2015

Август 2016

 

Кол-во

Объем, руб.

Кол-во

Объем, руб.

Кредитные карты

662,1 тыс.

19,9 млрд

700,9 тыс.

40,4 млрд

Наличные кредиты

1,43 млн.

129,4 млрд

1,48 млн,

163,1 млрд

Ипотека

41,1 тыс.

65,6 млрд

41,8 тыс.

66,3 млрд

Автокредитование

25,5 тыс.

17,1 млрд

21,9 тыс.

16,8 млрд

 

В целом, розничный кредитный портфель российских кредитных организаций за 9 месяцев 2016 года (по данным на 28.10.16) вырос на 2% и составил 9,232 трлн рублей [3].

Для анализа системы коэффициентов в динамике необходимо рассмотреть несколько переменных [4], оказывающих наибольшее значение на надежность и стабильность банковской системы, а именно:

·     коэффициент достаточности капитала (Н1), %;

·     доля просроченной задолженности, %;

·     рентабельность активов, %;

·     суммарный объем активов банка, тыс. руб.

Согласно указанию Банка России от 30 ноября 2015 г. №3855-У о внесении изменений в пункт 2.2, коэффициент достаточности капитала H1 необходимо поддерживать на уровне более 8%, иначе банк не сможет нивелировать финансовые потери без ущерба клиентам [2].

По данным августа 2016 года, коэффициент H1 трех из пяти крупнейших банков страны снизился по сравнению с данными того же месяца 2015 года, однако все еще принимает значение больше минимального [6].

Таблица 2.

Коэффициент достаточности капитала (Н1), %

Название банка

Август 2015

Август 2016

Динамика

Сбербанк РФ

12,12

11,8

-0,32

ВТБ Банк Москвы

16,39

11,29

-5,1

Газпромбанк

10,84

12,27

+1,43

ВТБ 24

10,61

9,84

-0,77

Россельхозбанк

13,27

16,27

+3

 

Средний удельный вес доли просроченной задолженности в общем объеме кредитования по пяти крупнейшим банкам страны вырос на 0,1%. Если в октябре 2015 года этот показатель был равен 5,8%, то в 2016 году он составил 5,9%. [6]

Таблица 3.

Доля просроченной задолженности, %

Название банка

Октябрь 2015

Октябрь 2016

Динамика

Сбербанк РФ

3,05

2,98

-0,07

ВТБ Банк Москвы

4,08

4,48

+0,4

Газпромбанк

1,53

2,76

+1,26

ВТБ 24

9,4

8,66

-0,74

Россельхозбанк

11,08

10,8

-0,28

 

Положительную динамику показывает рентабельность активов лидирующих банков, которая выросла в среднем на 1,34% [6].

Таблица 4.

Рентабельность активов, %

Название банка

Октябрь 2015

Октябрь 2016

Динамика

Сбербанк РФ

0,89

2,17

+1,28

ВТБ Банк Москвы

0,92

0,64

-0,27

Газпромбанк

-1,59

0,69

+2,28

ВТБ 24

-0,59

1,02

+1,61

Россельхозбанк

-1,8

0,01

+1,8

 

За прошедший год также произошел рост суммарного объема активов рассматриваемых банков. [6]

Таблица 5.

Суммарный объем активов банка, тыс. руб.

Название банка

Октябрь 2015

Октябрь 2016

Динамика

Сбербанк РФ

22 582 271 547

22 769 723 919

+0,83

ВТБ Банк Москвы

8 635 881 358

9 426 904 850

+9,16

Газпромбанк

4 903 223 702

5 200 032 570

+6,05

ВТБ 24

2 824 182 986

3 215 800 742

+13,83

Россельхозбанк

2 452 473 590

2 778 068 101

+13,28

 

Проведя сводный анализ полученных данных, можно получить информацию о состоянии банковской системы России в настоящий момент. За последний год вырос розничный кредитный портфель кредитных организаций, увеличился показатель рентабельности активов и их суммарный объем, а значение коэффициента достаточности капитала не перешло минимальную допустимую границу в 8%. Несмотря на то, что доля просроченной задолженности выросла на 0,1%, можно сделать вывод, что банковская система России стоит на пути стабилизации после упада, который произошел под действием экономических санкций Евросоюза и США.

 

Список литературы:
1. Вараев У.С. Как повлияли санкции на банковскую систему РФ // Молодой ученый. – 2016. – №16. – С. 144–147.
2. Вестник Банка России, № 122, 31.12.2015.
3. Данные Объединенного Кредитного Бюро (ОБК) по объему выданных кредитов за август 2016 года. 
4. Кольцова Н.В., Савдерова А.Ф. Оценка финансовой устойчивости банковской системы Российской Федерации // Российское предпринимательство. 2013. № 20 (242). С. 72–81. 
5. Трошин В.А. Проблематика оценки финансовой устойчивости коммерческого банка // Молодой ученый. 2014., №10., С. 263–266. 
6. Финансовые рейтинги российских банков – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/.