Анализ надежности и стабильности банковской системы РФ

Банковская система динамична, склонна к изменениям под действием различных факторов. В статье рассматривается проблема стабильности банковской системы Российской Федерации. Проводится анализ динамики показателей пяти крупнейших банков страны за 2015–2016 год.

Проблема надежности и стабильности банковской системы РФ безусловно важна как ранее, так и в наши дни. В основном, это связано с тем, что в современных условиях рыночной экономики банковская система является неотъемлемой частью экономической системы страны. Банковская система играет важную роль как в бюджете целой страны, так и в бюджете каждого отдельно взятого гражданина. Именно поэтому необходимо анализировать надежность и стабильность банковской системы РФ.

Необходимость периодического исследования устойчивости системы обусловлена тем, что она развивается с каждым годом и видоизменяется под действием различных факторов. В связи с быстрым развитием финансовой системы появляется необходимость длительного наблюдения и глубокого анализа всех параметров и факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость, а также исследования банковской среды в целом [5].

Основными подходами к оценке деятельности банковской системы страны являются анализ последствий экономических санкций за последние годы и анализ рейтинга системы коэффициентов крупнейших коммерческих банков в динамике.

Экономические санкции оказывают серьезное воздействие на банковскую систему. В первую очередь это сказывается на удорожании фондирования для финансовых учреждений, которые оказывают услуги кредитования на территории РФ, а также на падении ликвидности рубля, обесценение банковских активов и повышении процентных ставок по кредитованию [1].

Согласно данным Объединенного Кредитного Бюро (ОБК) в кредитовании населения РФ за август 2016 года по сравнению с тем же месяцем 2015 произошли следующие изменения:

·     количество выданных кредитных карт увеличилось на 6%, а объемы выданных средств на 103%,

·     количество выданных кредитов наличными выросло на 4%, с увеличением объемов на 26%,

·     в сегменте ипотеки количество кредитов и их объемы увеличились на 2% и 1% соответственно,

·     количество выданных автокредитов уменьшилось на 14%, а объемы на 2% [3].

Таблица 1.

Объем выданных кредитов

В целом, розничный кредитный портфель российских кредитных организаций за 9 месяцев 2016 года (по данным на 28.10.16) вырос на 2% и составил 9,232 трлн рублей [3].

Для анализа системы коэффициентов в динамике необходимо рассмотреть несколько переменных [4], оказывающих наибольшее значение на надежность и стабильность банковской системы, а именно:

·     коэффициент достаточности капитала (Н1), %;

·     доля просроченной задолженности, %;

·     рентабельность активов, %;

·     суммарный объем активов банка, тыс. руб.

Согласно указанию Банка России от 30 ноября 2015 г. №3855-У о внесении изменений в пункт 2.2, коэффициент достаточности капитала H1 необходимо поддерживать на уровне более 8%, иначе банк не сможет нивелировать финансовые потери без ущерба клиентам [2].

По данным августа 2016 года, коэффициент H1 трех из пяти крупнейших банков страны снизился по сравнению с данными того же месяца 2015 года, однако все еще принимает значение больше минимального [6].

Таблица 2.

Коэффициент достаточности капитала (Н1), %

Средний удельный вес доли просроченной задолженности в общем объеме кредитования по пяти крупнейшим банкам страны вырос на 0,1%. Если в октябре 2015 года этот показатель был равен 5,8%, то в 2016 году он составил 5,9%. [6]

Таблица 3.

Доля просроченной задолженности, %

Положительную динамику показывает рентабельность активов лидирующих банков, которая выросла в среднем на 1,34% [6].

Таблица 4.

Рентабельность активов, %

За прошедший год также произошел рост суммарного объема активов рассматриваемых банков. [6]

Таблица 5.

Суммарный объем активов банка, тыс. руб.

Проведя сводный анализ полученных данных, можно получить информацию о состоянии банковской системы России в настоящий момент. За последний год вырос розничный кредитный портфель кредитных организаций, увеличился показатель рентабельности активов и их суммарный объем, а значение коэффициента достаточности капитала не перешло минимальную допустимую границу в 8%. Несмотря на то, что доля просроченной задолженности выросла на 0,1%, можно сделать вывод, что банковская система России стоит на пути стабилизации после упада, который произошел под действием экономических санкций Евросоюза и США.