Зарубежный опыт совершенствования кредитного потенциала банков

FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING THE CREDIT POTENTIAL OF BANKS

Vladislav Golovanov

Graduate student Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia, Moscow

Аннотация. Главной проблемой многих коммерческих банков в настоящее время является ухудшение качества активов, вызванное большим количеством неоплаченных и неработающих кредитов. Убытки от таких кредитов образуются из-за неспособности или нежелания клиентов банков выполнять свои обязательства. Для улучшения качества активов коммерческие банки должны выбирать оптимальную стратегию, направленную на совершенствование своего кредитного потенциала. Выбор такой стратегии определяется как внутренними показателями деятельности банков, так и внешними факторами, в том числе общей экономической ситуацией в стране. В статье автором анализируются факторы, влияющие на выбор стратегии по совершенствованию кредитного потенциала банков США и стран Европейского Союза в условиях пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией нового типа 2019-nCoV, и делается вывод, что в основе такой стратегии в условиях пандемии лежит политика Центральных банков, ослабляющая ограничения, введенные в банковской отрасли. Так, в США банки смогли усовершенствовать своей кредитный потенциал за счет снижения процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам, а в странах Европейского Союза и Англии - за счет смягчения требований к размеру и порядку формирования кредитного плеча.

Abstract. The main problem of many commercial banks in the current situation is the deterioration of asset quality caused by a large number of unpaid and non-performing loans. Losses from such loans are formed due to the inability or unwillingness of Bank customers to fulfill their obligations. To improve the quality of commercial assets, banks should choose the best strategy aimed at improving their credit potential. The choice of such a strategy is determined by both internal performance indicators of banks and external factors, including the General economic situation in the country. In the article, the author analyzes the factors that influence the choice of a strategy to improve the credit potential of US and EU banks in the context of a pandemic caused by a new type of coronavirus infection 2019-nCoV and concludes that such a strategy in the context of a pandemic is based on the policy of Central banks that weakens the restrictions imposed in the banking industry. So, in the US, banks were able to improve their credit potential by reducing interest rates on short-and long-term loans, and in the EU and England by easing requirements for the size and procedure for forming leverage.

Ключевые слова: коммерческие банки; кредитное плечо; кредитный потенциал; COVID-19; снижение процентных ставок; долгосрочные кредиты.

Keywords: commercial banks; leverage; credit potential; COVID-19; interest rate reduction; long-term loans.

Коммерческие банки, будучи инвестиционными компаниями, всегда действуют в режиме балансирования риска и вознаграждения [5], стремясь в соответствии с основными принципами управления активами и пассивами максимизировать скорректированный на риск капитал. При этом выбор банками правильного инвестиционного пути требует большого количества инструментов, направленных как на управление и оценку банковских рисков, так и на разработку стратегий, направленных на совершенствование качества своих активов.

Одним из основных параметров, определяющих качество активов коммерческого банка, является его кредитный потенциал, под которым традиционно принято понимать совокупность денежных средств, которыми располагает банк [1]. По указанной причине ключевым результатом стратегического управления банком является увеличение потенциала и повышение эффективности использования кредитного капитала.

Достижение наилучших показателей качества кредитного капитала, в свою очередь, зависит от правильно выбранной стратегии управления кредитным капиталом. Универсальной стратегии управления кредитным капиталом не существует, поскольку банки при выборе такой стратегии руководствуются целым рядом внутренних показателей деятельности, среди которых особенности формирования кредитного портфеля, уровень кредитных рисков, качество выданных кредитов и процентные ставки по выданным кредитам. Сложность выбора стратегии определяется также рядом внешних факторов, таких, как уровень технологического прогресса, финансовые инновации и общее состояние экономики и политики целом.

Последние, внешние факторы, определяют особенности выбора стратегии совершенствования кредитного потенциала банков в пределах конкретной страны. Очевидно, что банки в развитых странах и банки в развивающихся странах используют разные стратегии совершенствования своего кредитного потенциала. Так, например, в США и странах Европейского Союза (далее – страны ЕС) наиболее популярной стратегией совершенствования кредитного потенциала среди банков длительное время была игра на процентных ставках. Снижение уровня процентных ставок (как краткосрочных, так и долгосрочных), в сочетании с широким использованием финансовых инноваций и слабыми стандартами в банковской отрасли, сначала привели к чрезмерному смягчению стандартов кредитования, а последующее наращивание риска по банковским активам стало ключевым фактором, приведшим к финансовому кризису, поскольку банки стали испытывать сильную зависимость от краткосрочных обязательств для увеличения своего кредитного плеча [2, 3].

Выходом из проблемы стало усиление стандартов в области банковского надзора Центральными банками за достаточностью собственного капитала банков, кредитованием, рисками кредитных портфелей. В результате такой политики, стратегии совершенствования кредитного потенциала банков стали более риск-ориентированы [4]. Так, например, многие банки, имеющие в своих портфелях невозвратные и просроченные кредиты, стали объединять их в кредитные пулы и продавать другим банкам, чтобы избавиться от рискованных активов, влияющих кредитный потенциал. Постепенно последствия экономических кризисов, вызванных большим объемом рискованных банковских активов, стали снижаться.

Вместе с тем, пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией нового типа 2019-nCoV (далее – COVID-19), поставила практически все страны мира в равные условия – условия снижения уровня экономического развития за счет остановки производственных процессов и торговых отношений, лежащих в основе развития экономики. Снижение уровня экономического развития негативным образом сказалось и на кредитном потенциале банков различных стран.

В ответ на пандемию COVID-19 Центральные банки различных стран стали вновь предпринимать действия, направленные на совершенствование кредитного потенциала банков. Так, в США, Федеральной Резервной Системой США (далее - ФРС), выполняющей функции Центрального банка, в качестве оптимальной политики была выбрана политика снижения процентных ставок по кредитам [7]. Предполагаемый эффект от такой политики заключается в стимулировании экономической активности за счет снижения стоимости заимствований ставок.

Теория снижения ставок относительно проста – ФРС оказывает давление на краткосрочные процентные ставки, снижая общую стоимость заимствований. Это стимулирует инвестиции в бизнес и потребительские расходы. Если краткосрочные ставки уже близки к нулю, то дальнейшее их снижение может иметь незначительный эффект. По этой причине ФРС опиралась еще и на схемы покупки активов (количественное смягчение), чтобы оказать давление на долгосрочные ставки. Эта политика стала своего рода ответом ФРС на COVID-19. Таким образом, в США ФРС ослабил ограничения для коммерческих банков во время экономического кризиса, позволив им усовершенствовать своей кредитный потенциал за счет снижения процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам.

Европейский Центральный Банк (далее – ЕЦБ) пошел по другому пути ослабления ограничений для коммерческих банков в условиях COVID-19. В периоды экономического роста (и роста кредитования) банки обязаны накапливать резервы в качестве страховки на случай, когда экономика начнет ослабляться (формировать так называемое кредитное плечо). Соответственно, некоторые послабления в части формирования кредитного плеча могут позволить банкам увеличить свой кредитный потенциал. По пути ослабления требований к размеру кредитного плеча пошли ЕЦБ и Банк Англии.

Так, в марте 2020 года ЕЦБ разрешил коммерческим банкам ЕС  использовать кредитное плечо, формируемое за счет ликвидных активов для защиты от непредвиденных потребностей в формировании денежных потоков [7], а Банк Англии разрешил банкам использовать 23 миллиарда фунтов (28,6 миллиарда долларов) капитала для поддержки кредитов на сумму до 190 миллиардов фунтов стерлингов [6]. Одновременно с этим в Англии регулирующие органы и правительство ввели в действие схемы кредитования и послабления для населения в части кредитных обязательств, такие, как трехмесячные каникулы по выплате ипотечных кредитов, чтобы помочь гражданам и предприятиям пережить пандемию.

Еще одним мероприятием Банка Англии, направленным на совершенствование кредитного потенциала английский банков в условиях пандемии, стало принятие решения об исключении ипотечных кредитов с кредитными каникулами из расчета коэффициента кредитного плеча коммерческих банков и показателя достаточности капитала, с целью стимулирования банков к кредитованию населения. Для банков, в свою очередь, любое послабление правил в части обязательных требований обозначает возможность усовершенствовать свой кредитный потенциал и создать большие резервы на возможные потери по выданным кредитам.

Подводя итог, отметим, что традиционно в зарубежных странах принято контролировать банковскую деятельность за счет жестких стандартов в области банковского надзора за достаточностью собственного капитала банков, кредитованием, рисками кредитных портфелей, призванных снизить объемы рискованных банковских активов и при выборе стратегии совершенствования кредитного потенциала банки должны в первую очередь ориентироваться на установленные ограничения. В условиях пандемии, вызванной COVID-19, в основе стратегии совершенствования кредитного потенциала зарубежных банков лежит политика Центральных банков, ослабляющая ограничения, введенные в банковской отрасли. Так, в США банки смогли усовершенствовать своей кредитный потенциал за счет снижения процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам, а в странах ЕС и Англии - за счет смягчения требований к размеру и порядку формирования кредитного плеча.