Статья:

Управление рисками коммерческого банка

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №39(132)

Рубрика: Экономика

Выходные данные
Кальметьева К.В., Лапшина М.А. Управление рисками коммерческого банка // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2020. № 39(132). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/132/81413 (дата обращения: 28.03.2024).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

Управление рисками коммерческого банка

Кальметьева Ксения Валерьевна
студент, Уфимский государственный авиационный технический университет, РФ, г. Уфа
Лапшина Мария Анатольевна
студент, Уфимский государственный авиационный технический университет, РФ, г. Уфа
Фаррахова Айгуль Юрисовна
научный руководитель, доцент, Уфимский государственный авиационный технический университет, РФ, г. Уфа

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам управления коммерческого банка. Проанализировано понятие управление рисками. В статье представлен анализ системы управления рисками коммерческого банка, а также технология управления рисками коммерческого банка. Большое внимание уделяется управлению рисками коммерческого банка.

 

Ключевые слова: риск, банк, управление, коммерческий, технология.

 

Проблема рисков уже достаточно давно обсуждается в зарубежной и отечественной экономической литературе. Возникло даже относительно новое для России производное от «риска» понятие, которое все больше входит в жизнь управленческих работников российских предприятий и предпринимателей – «управление риском», или «риск-менеджмент».

Анализ методической литературы показал, что управление рисками представляет собой выражение стоимости события, которое ведет к потерям банковских ресурсов, а также к недостаточному получению доходов или произведению дополнительных расходов в результате осуществления финансовых операций.

Целью управления рисками в коммерческом банке выступает снижения негативного воздействия на результат окончательной деятельности банка, а также влияние на величину собственного капитала. Процесс управления риска коммерческого банка включает в себя:

  • Определение источников риска
  • Оценка источников риска
  • Минимизация последствий источников риска

Управления рисками коммерческого банка включает в себя следующую систему управления рисками:

  1. Управление стратегического характера, которое направлено на осуществление с помощью Совета директоров и Правления
  2. Управление тактического характера, которое направлено на осуществление коллегиальных органов управления в рамках определенных полномочий
  3. Управление оперативного характера, которое происходит с помощью структурных подразделений банка и действует в рамках определенных полномочий.

Управление рисками коммерческого банка включает в себя следующие виды риска:

  • Риск кредитного плана
  • Риск рыночной направленности
  • Риск операционного плана
  • Риск правового плана
  • Риск репутационного плана

На рисунке 1 отражена классификация рисков коммерческого банка

 

Рисунок 1. Классификация рисков коммерческого банка

 

Рассмотрим каждый вид классификации отдельно.

  1. Финансовые риски представляют собой такие риски, которые связаны с деятельностью банка финансовой направленности
  2. Функциональные риски, это такие риски, которые связаны с работой банка
  3. Правовые риски, связаны с неправильной работой с нормативными документами
  4. Потери репутации, которые связаны с общественным мнением негативного плана

Выделяют следующие источники управления рисками коммерческого банка:

  • Законодательное нарушение
  • Злоупотребление или противоправные действия сотрудников банка
  • Нарушение действий других организаций
  • Нарушение законодательства трудового порядка банком или служащими
  • Неправильная деятельность организации
  • Поломка оборудования
  • Повреждение или утрата основных средств

Технология управления рисками коммерческого банка включает в себя систему контроля в коммерческом банке, которая предусматривает уровни контроля, такие как:

  • Индивидуальный
  • Микроуровень
  • Макроуровень

В свою очередь уровни контроля включают в себя виды риска, к которым можно отнести:

  • Индивидуальный, который предусматривает неправильные и некомпетентные решения
  • Страновый, кредитный, рыночный, процентный, потеря ликвидности, операционный, правовой, потеря репутации
  • Набор факторов риска макросреды, а также нормативных и правовых условий

Виды риска также включают в себя методы контроля и стадии контроля.

К методам контроля можно отнести административный и финансовой контроль, а к стадиям контроля предварительную, текущую и последующую стадию.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление рисками представляет собой выражение стоимости события, которое ведет к потерям банковских ресурсов, а также к недостаточному получению доходов или произведению дополнительных расходов в результате осуществления финансовых операций. Целью управления рисками в коммерческом банке выступает снижения негативного воздействия на результат окончательной деятельности банка, а также влияние на величину собственного капитала.

 

Список литературы:
1. Банковское дело: Учебник / под ред. Белоглазовой Г.Н. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 541 с.
2. Воронцовский А.В. Управление рисками. – СПб.: СПбГУП, 2016. – 427 с.
3. Гамза В.А. Методологические основы системной классификации банковских рисков.// Банковское дело. – 2017. – № 6. – С. 25
4. Герасимова Е.Б. Анализ кредитного риска: рейтинговая оценка клиентов // Финансы и кредит. – 2017. - № 17. – С. 30-31
5. Шим Дж.К., Сигел Дж.Г. Финансовый менеджмент. – М.: Филинъ, 2016. – 392 с.