МАКРОЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ

Моделирование национальных экономик зародилось еще в далеком прошлом. Заполнив пробел между макроэкономической теорией и эмпирическими описаниями функционирования и роста национальных экономик, оно стало основным инструментом эмпирической проверки макроэкономических постулатов, что позволило исследователям расширить свои знания об экономических механизмах, их устойчивости и универсальности.

Эконометрическое моделирование основано на системах уравнений, параметры которых обычно оцениваются с помощью временных рядов. Созданные таким образом модели не только стали основным инструментом, используемым для экономического прогнозирования и анализа политики, но и предоставили государственным учреждениям, банкам и крупным корпорациям основу для принятия решений.

Отличное описание первых пятидесяти лет разработки макроэконометрических моделей можно найти в монографии «История построения макроэконометрических моделей» под редакцией Кляйна (1991). Данную публикацию можно рассматривать как убедительное свидетельство того, что в этот период макроэконометрическое моделирование стало самостоятельной дисциплиной среди экономических наук, тесно связанной с макроэкономикой [5].

Макроэконометрические модели национальной экономики Российской Федерации

В начале переходного периода в Российской Федерации предпринимались попытки построения годовых макроэконометрических моделей экономики страны. Модели были многосекторными и акцентировали внимание на неравновесной деятельности предпринимательского сектора.

Первая попытка была предпринята Ю. Степановым из Центрального банка Российской Федерации. Была построена экспериментальная макроэконометрическая модель MACROLINK среднего размера. Это была неравновесная модель с уравнениями, объясняющими как спрос, так и предложение материальных благ, полезная для поиска баланса между двумя сторонами.

Она была предназначена для проведения имитационного анализа и разработки среднесрочных прогнозов [5].

В середине 90-х в ЦЭМИ в Москве стартовал крупный проект под названием «Регион». Одним из его компонентов была крупная многоотраслевая ежегодная макромодель CEMI-RUN. В этой модели использовалась подмодель «затраты-выпуск», основанная на данных 1994 года, в которой выделялись 18 отраслей обрабатывающей промышленности. CEMI-RUN формировала спрос, а также предложение отдельных групп товаров, способствуя тем самым поиску равновесных цен в экономической системе. Модель поддерживала моделирование политики [5].

В конце 1990-х годов группа экспертов построила квартальную односекторную модель экономики Российской Федерации. Данная модель объясняла эффективные сделки с точки зрения спроса, используя смешанные уравнения, представляющие спрос (потребительский, инвестиционный, иностранный) с поправкой на функции предложения.

Серьезная трудность, которую пришлось преодолеть разработчикам модели, была связана с оценкой потенциального объема производства, необходимого для формирования разрыва предложения.

Потенциальный объем производства был получен из производственной функции Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба, где основной капитал был фактором, ограничивающим производство.

Официальные данные по Основным фондам не могли быть использованы, поскольку их уровень не претерпел значительных изменений в 1990-х годах, хотя ВВП за десятилетие сократился наполовину [2]. "Эффективный" уровень основного капитала был оценен с помощью фильтров Калмана. Данная модель в основном использовалась для проведения имитационного моделирования политики.

Модели предпринимательского сектора. Определение производства (output)

Моделирование сектора предприятий имеет давние традиции и богатую литературную базу. Начнем с описания процесса моделирования применительно к моделям, определяемым спросом.

Будем исходить из того, что предприятия функционируют на товарном рынке и рынке труда в условиях несовершенной конкуренции. Они предполагают, что ожидаемый спрос на их продукцию предопределен, и учитывают внешние условия их деятельности, в том числе наличие рабочей силы, кредитов, конкурентоспособность окружающих фирм и т. д.

В одноотраслевых моделях макромасштабный спрос на товары и услуги фирм извлекается из известного бухгалтерского тождества (все переменные в постоянных ценах):

                                                                                 [1],

где:

Xt - ВВП,

Ct - личное потребление домохозяйств,

Gt - реальные расходы государственных учреждений,

Jt - реальные валовые инвестиционные затраты,

дельта Rt – увеличение запасов,

Эт - экспорт,

Мт - импорт.

В многоотраслевых моделях либо построены промежуточные уравнения путем связывания компонентов конечного спроса с отраслевым выпуском через подмодели «затраты-выпуск», либо применяеются аппроксимации подмоделей. Эта процедура обычно состоит из двух шагов. На первом этапе определяется спрос на валовую продукцию по отраслям Qti, а на втором этапе определяется спрос на добавленную стоимость (чистый выпуск) Xti. Отсюда (в матричной записи):

                                                                     [1],

где Qt, Ct ... — векторы компонентов валового выпуска и конечного спроса, - матрица, связывающая i-ю составляющую конечного спроса с валовым выпуском отдельных отраслей, и

                                                                                                   [1],

где At – матрица технических коэффициентов (единица использования промежуточных товаров). Оценки элементов указанных выше матриц и векторов  можно получать раз в пару лет или, что довольно редко, раз в год. Следовательно, они часто считаются постоянными, особенно в отношении квартальных моделей. В противном случае они обновляются и рассматриваются либо как функции времени, либо как функции относительных цен.

Перспективы развития макроэконометрического моделирования

Макроэконометрическое моделирование стало хорошо зарекомендовавшей себя областью прикладной макроэкономики и всемирной деятельностью, включающей эмпирические исследования функционирования и роста национальных экономик. Макроэконометрические модели стали важным инструментом всемирных анализов и прогнозов, проводимых международными организациями и известными исследовательскими институтами, а также центральными банками многих стран.

Вышеуказанные факторы стимулировали расширение обширной «индустрии» макроэконометрического моделирования. Его центр сместился с академических институтов на органы государственной власти — правительства, центральные банки, а во многих промышленно развитых странах — на коммерческие организации. Эта тенденция, вероятно, сохранится и в будущем.

Развитие структуры моделей характеризовалось соперничеством между «старыми» господствующими структурными моделями макрокейнсианской ориентации и новыми моделями, т.е. моделями динамического стохастического равновесия неокейнсианской ориентации.

Первый тип все еще преобладает среди крупных макроэконометрических моделей, которые эксплуатируются в большинстве стран. Модели DSGE, основанные на твердой теоретической микроэкономической основе, являются более или менее экспериментальными, и в какой-то момент в будущем они, возможно, заменят структурные модели [3].

Разработчики макроэконометрических склонны уменьшать экзогенность, расширяя рамки моделей.

Использование инженерных функций позволяет объяснить влияние технического прогресса [3].

Плодотворной и быстро развивающейся областью исследований является моделирование денежного рынка и рынков капитала, в частности валютных курсов.

Это исследование поддерживается центральными банками, которые заинтересованы в наличии моделей, способных отслеживать воздействие денежно-кредитной политики [6].