Основные положения Теории черного лебедя Н. Талеба

Начать рассказ об этой удивительно стройной, но довольно сложно воспринимаемой большинством людей теории хотелось бы словами автора: «Неспособность предсказывать аномалии ведет к неспособности предсказывать ход истории, если учесть долю аномалий в динамике событий» [1, c. 7]. Действительно, начиная с древнейших времен, люди пытались предсказать, предубедить будущие события, сделать на основе уже имеющихся у них знаний и опыта прогнозы о грядущем. И как же часто эти прогнозы оказывались бесполезны, поскольку, делая допущения о том, как будут развиваться дальнейшие события, большинство исследователей исключали Черных лебедей.

В наши дни люди ведут себя так, словно могут предсказывать историю. Развитие статистики, математических методов исследования и других способов анализа экономики словно убеждает нас в том, что мы можем предсказывать дефициты бюджета и цены на нефть на 30 лет вперед (хотя, если говорить начистоту, мы не можем знать, какими они будут даже следующим летом). Но удивительнее всего то, что мы сами верим во все эти прогнозы. Как пишет автор, «человеческое сознание страдает от трех проблем, когда оно пытается охватить историю». Эта Триада затмения включает в себя:

A.иллюзию понимания, или ложное убеждение людей в том, что они в курсе всего, происходящего в мире (который, на самом деле куда более сложный и более случайный, чем им кажется);

B. ретроспективное искажение (свойство человека оценивать события только по прошествии времени, «задним числом»);

C. склонность преувеличивать значимость факта, в особенности позитивного опыта (категориальность мышления, которую ошибочно превозносят большинство исследователей).

Начнем с первого аспекта. Основную мысль можно выразить так: «мир представляется нам более понятным, более объяснимым и, следовательно, более предсказуемым, чем это есть на самом деле». Подобная «слепота» часто встречается среди беженцев: они верят в скорое завершение войны, «пережидая» ее в гостиницах, временных пристанищах и пр. Более того, когда их спрашивают, не растянется ли конфликт, они с уверенностью отвечают: «Разумеется, нет». Ими движет ни что иное, как прошлое, они склонны считать, что любой конфликт – лишь временное препятствие, и скоро все станет как прежде. Но мир не постоянен, он случаен, хотя большинство людей этого не осознает.

Теперь перейдем к искажению в результате ретроспективного мышления. Любой факт, даже ту же войну, легче объяснить постфактум. В учебниках истории приводят массу причин, по которым началась война, приводят убедительные доводы о мотивах и интересах сторон. Но ведь учебники пишутся уже после всех событий, то есть в данном случае, разум людей работает как объяснительная машина. В качества примера Н. Талеб приводит гражданскую войну в Ливане, которая была «громом среди ясного неба» для местного населения, однако по прошествии некоторого времени всем, кого волновало происходящее, казалось, что они прекрасно понимают, в чем суть дела. «Каждый божий день случались неожиданности, опровергавшие их прогнозы, но никто не замечал, что они не были предсказаны. Многие события казались бы полным безумием в свете прошлого опыта. Но они уже не воспринимались как безумие после того, как происходили». [1, c. 19] Такая ретроспективная оправданность приводит к обесценению исключительных событий (в т. ч. и в бизнесе).

Наконец, отметим «проклятие обучения». Чем больше человек знает, тем сильнее ему хочется объяснять происходящее именно посредством этих знаний (хотя очевидно, что непрочитанные книги гораздо важнее, чем прочитанные). Экономисты очень любят использовать Гауссовское распределение, потому что прогнозировать какой-либо процесс, отождествляя его с нормальным, обобщая – гораздо удобнее. Но такое допущение/упрощение не просто формальность. На самом деле, откидывая в сторону «Черных лебедей» (редкие, случайные события, которые меняют происходящее и определяют историю), а в данном случае – откидывая те наблюдения, которые выходят за рамки остальной выборки по анализируемому процессу, исследователь обесценивает собственные прогнозы, делает их непригодными. Самые известные экономические черные лебеди, это, пожалуй, экономические кризисы (особенно «черным» можно считать Черный понедельник 1987 года, когда никто не был готов к обвалу рынка, ведь видимых причин для этого не было).

Здесь же хочется пояснить, насколько сильно люди склонны переоценивать свой прошлый опыт, а в особенности – позитивный. Вот слова одного известного морского волка, Э. Дж. Смита, сказанные им в 1907 г.: «За всю свою профессиональную жизнь я ни разу не попадал ни в какую сколько-нибудь серьезную аварию. За все свои годы я видел только одно судно, терпящее бедствие. Я никогда не видел крушения, не переживал крушения, не оказывался в ситуации, которая грозила катастрофой».

В 1912 году судно капитана Смита потерпело самое знаменитое кораблекрушение в истории человечества. Это судно – Титаник.

По словам Н. Талеба, концепция Черного лебедя основана на структуре случайности в эмпирической реальности. «Миром движет аномальное, неизвестное и маловероятное, а мы при этом проводим время в светских беседах, сосредоточившись на известном и повторяющемся.» Таким образом, каждое редкое, экстремальное событие должно служить точкой отсчета, а не исключением, которое следует забыть, как можно скорее. «Несмотря на прогресс и прирост информации – или, возможно, из-за прогресса и прироста информации, – будущие события все менее предсказуемы, а человеческая природа и обществоведческие «науки», судя по всему, стараются скрыть от нас этот факт» [1, c. 13].

Но редкие события тоже отличаются. Существуют два вида событий, которые соотносятся с двумя условными утопическими провинциями – Среднестаном и Крайнестаном. Между ними очень легко провести грань. Представим себе следующий эксперимент: выбираем наугад 1000 людей и присоединяем к этой выборке одного очень-очень тяжелого толстячка. Даже в самом тяжелом (в прямом смысле) случае, доля веса толстячка в общей выборке будет невысокой (явно не выше половины процента). В Среднестане «когда выборочная совокупность велика, никакой единичный случай не внесет существенных изменений в среднее значение или сумму». Такая же ситуация была бы, если бы мы исследовали потребление калорий, например.

Теперь возьмем нашу тысячу испытуемых и присоединим к ним Билла Гейтса (не пугайтесь, мы не пытаемся доказать, что он страдает ожирением, эксперимент о другом). Представили? Теперь оценим их суммарное состояние. Какая часть общего состояния будет за Биллом с его 85,7 млрд. долларов? Да уж наверняка – 99,9%. Та же ситуация была бы с тиражами книг, будь у нас выборка 1000 посредственных писателей с Дж. Роулинг в противовес. «В Крайнестане неравенство таково, что один единичный пример может дать непропорционально большую прибавку к совокупности или сумме». Крайнестан порождает черных лебедей, так же как всего лишь горстка событий имела определяющее влияние на историю. В этом заключается главная идея книги.

Нормальные законы, возможность делать прогнозы на будущее, основываясь на прошлом – прерогатива Среднестана. А поскольку современный мир куда сложнее утопического Среднестана, и напоминает скорее Крайнестан. Количество ссылок в Гугл, богатство, тиражи, размеры компаний, финансовые рынки, цены на недвижимость, темпы инфляции и многие экономические показатели – то, что относится именно к «единичному, случайному, невидимому и непредсказуемому».

В качестве вывода ниже приведены основные различия этих двух утопических провинций по Талебу:

Теория Черного лебедя – очень интересная и довольно объемная, и к сожалению, рассмотреть ее полностью в рамках данной работы не удастся. Поэтому завершить обсуждение самой теории хотелось бы следующим образом – привести примеры самых известных черных Лебедей в истории. К ним относятся: развитие и внедрение Интернета, Первая мировая война, развал Советского Союза и атака 11 сентября. Все эти события оказали на человечество сильнейшее влияние, определив наше будущее без нашего ведома.