ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

EMERGENCE OF RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL AND CREDIT ORGANIZATIONS

Alexander Mokrousov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Ulyanovsk State Technical University, Russia, Ulyanovsk

Stanislav Bykin

Student, Ulyanovsk State Technical University, Russia, Ulyanovsk

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению явления, в котором совместно отдельные части могут, превосходить результат, который превосходит их индивидуальные функции. В целях описания этого процесса введено определение эмердже́нтность (от англ. emergence – появление, возникновение), что в контексте управления рисками в финансово-кредитных организациях относится к феномену появления новых свойств, решений и характеристик системы, которые не могут быть объяснены только через анализ её компонентов по отдельности. Приведены практические примеры объединения разных направлений и представлен прогноз на развитие эмерджентности в финансово-кредитных организациях.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the phenomenon in which, together, individual parts can surpass the result that surpasses their individual functions. In order to describe this process, the definition of emergence has been introduced (from the English. emergence – appearance, occurrence), which in the context of risk management in financial and credit organizations refers to the phenomenon of the emergence of new properties, solutions and characteristics of the system, which cannot be explained only through the analysis of its components by relevance. Practical examples of combining different directions are given and a forecast for the development of emergence in financial and credit organizations is presented.

Ключевые слова: эмерджентность, большие данные, финансовая сфера, прогнозирование, маркетплейс, риски, менеджмент, новые свойства.

Keywords: emergence, more data, financial sphere, forecasting, marketplace, risks, management, new properties.

Риск-менеджмент в реалиях наших дней является динамично развивающимся направлением. Для предприятий важно уделять особое внимание управлению рисками, не только для стабилизации своего финансового состояния, но в первую очередь в целях перспективного развития. Таким образом, риск-менеджмент представляет сбалансированную систему по минимизации возможных экономических рисков и предусматривает развитие новых направления [10].

Взаимосвязи в финансово-кредитных организациях представляет собой сложную систему с множеством взаимодействующих элементов: сотрудников, процессов, технологий, внешних факторов в которые входят санкционное давление и влияние макропруденциальной политики Банка России [1].

Эмерджентность в контексте управления рисками в финансово-кредитных организациях относится к появлению новых свойств и характеристик системы, которые не могут быть объяснены только через анализ отдельных её компонентов [7].

В целях адаптации экономики к новым условиям требуются значительные вложения. При этом внешние рынки капитала пока остаются закрытыми, а внутренние ресурсы финансовой системы, в том числе запас капитала, ограничены. Поэтому нужно развивать механизмы, которые позволяют приоритизировать финансирование наиболее важных для экономического развития направлений, в том числе проектов, направленных на развитие и перестройку экономики.

В качестве первого примера эмерджентного поведения в финансовых организациях представлен банковский сегмент.

Основная часть дохода банка складывается из процентных доходов. По итогам 2023 года крупнейшие банки РФ отчитались о рекордной прибыли [8]. Для сохранения динамики и уровня финансовой прибыли банки вынуждены применять новые методы и решения. В рамках этой работы проводятся мероприятия по удержания клиентов не подходящего по скоринговой системы банка, его заявку направляют в аффилированную микрофинансовую организацию (далее – МФО).

По итогам I квартала 2024 года на долю микрофинансовых организаций, принадлежащих банкам, пришлось более 41%, или 160,2 млрд рублей, в совокупном портфеле микрозаймов в России (388,4 млрд рублей) [2].

Год назад на микрофинансовые «дочки» банков приходилось 112 млрд рублей, или 36% портфеля. Еще сильнее за это время выросла доля банковских МФО в общем количестве действующих договоров микрозайма – с 21% до 29%.

Сейчас свои дочерние микрофинансовые структуры есть у многих крупных банков. Так, в составе группы Т-Банка (бывший Тинькофф Банк) работает «Т-Финанс», у Росбанка это «РБ Кредит», у Совкомбанка – «Быстрые покупки», у банка «Уралсиб» – «Уралсиб Финанс», у ОТП банка – «ОТП Финанс», у «Русского стандарта» – «Русский стандарт финанс» и т. д. А у Альфа-банка действуют сразу две микрофинансовые «дочки» – «А Деньги», которая работает в сегменте займов до зарплаты, и «Альфа финанс», которая сфокусирована на более крупных и длинных займах. В 2024 году свою МФО зарегистрировал банк «Ак Барс».

Некоторые из «банковских» МФО превратились в по-настоящему крупных игроков на рынке микрозаймов. «Т-Финанс» в 2023 году стала лидером по размеру рабочего портфеля (тело долга до вычета резервов и без учета просрочки более 90 дней) микрозаймов – 23,2 млрд рублей, а «А Деньги» замкнула топ-10 – около 3,5 млрд рублей. Также обе компании попали в десятку крупнейших по объемам выданных в прошлом году микрозаймов – с 42,2 млрд рублей (3-е место) и 22,4 млрд рублей (6-е место) соответственно.

Связанные с банками МФО могут расти выше средних значений по отрасли, и стать по итогу года первыми по темпам роста – банки могут фактически одномоментно перебросить часть своего клиентского трафика в свое «поднадзорное» МФО.

На основании доклада Банка России «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора: текущий статус и новые задачи», обращает пристальнее взглянуть на банковские МФО и отмечает, «минимизировать практики обхода банками ограничения полной стоимости кредита через привлечение заемщиков в дочерние МФО и выдачи им дорогих займов» [3].

Следующим примером эмерджентности относятся торговые площадки схеме B2C, которые представляет собой площадку, где представлены товары и услуги самых разных категорий от различных продавцов и исполнителей определяется как маркетплейс. Показывая рекордные темпы роста продаж и выручки, а именно 84% россиян покупают товары на маркетплейсах в 2024 году и по прогнозу в 2024 году объем онлайн-продаж в России увеличится до 10.6 трлн рублей [9]. Маркетплейсы в большей степени обладают эмердже́нтными свойствами. Они объединяют продавцов и покупателей на одной платформе, создавая экосистему, которая значительно упрощает процесс торговли. Основные элементы этой экосистемы включают: платформу для торговли, систему оплаты и доставки, механизмы обратной связи и рейтингов, поддержку пользователей. Когда все эти компоненты начинают работать совместно, возникает нечто большее, чем просто сумма их частей.

Банки, принадлежащие маркетплейсам резко нарастили долю в операциях с электронными деньгами. На кредитные организации, принадлежащие «Яндексу», Ozon и Wildberries, приходится уже 40% таких расчетов. Банки трех крупнейших небанковских экосистем занимают 40% на рынке электронных денег, хотя три года назад их доля была в 2% [5].

Онлайн-ретейлер Ozon весной 2021 года купил у Совкомбанка небольшой Оней-банк, который затем переименовал в Озон Банк. В июле 2022 года Озон Банк запустил дебетовую карту в формате электронного кошелька, которая позволяет оплачивать товары на маркетплейсе со скидкой, а с декабря 2023-го стал привлекать средства физических лиц  на депозиты.

«Яндекс» приобрел небольшой банк «Акрополь» летом 2021 года и переименовал его в Яндекс Банк. В сентябре 2022-го банк также начал выпускать дебетовые карты как электронные кошельки, еще примерно через год – вклады.

В феврале 2021 года онлайн-ретейлер Wildberries приобрел 100% акций банка «Стандарт-Кредит». Через несколько месяцев он был переименован в Вайлдберриз Банк. С января 2022 года организация выпускает дебетовые карты, в ее линейке появился электронный кошелек «WB Кошелек» для оплаты товаров на маркетплейсе.

Маркетплейсы начали развивать собственные финтех-сервисы в 2021 году, когда практически синхронно приобрели себе небольшие российские банки. Внедрение собственных платежных сервисов позволяет площадкам экономить миллиарды рублей на банковском эквайринге, а также зарабатывать на классических банковских услугах [4]

По данным Банка России, в 2023 году объем операций с использованием электронных средств платежа для перевода электронных денег превысил 4,3 трлн рублей. Это почти в полтора раза больше показателя 2022 года – 3 трлн рублей. В 2023 году было совершено 4,2 млрд рублей таких операций, в 2022 году – 3,4 млрд рублей [6].     

Таким образом, объединение банка и маркетплейса демонстрируют эмерждентные свойства, проявляющиеся благодаря сложной взаимосвязи различных компонентов внутри этих систем.

На основании приведенных примеров, можно сделать вывод, что современные технологии играют важную роль в управлении сложными системами и выявлении эмерджентных рисков. Использование больших данных и машинного обучения позволяет финансовым и организациям лучше понимать и прогнозировать возможные угрозы.

В рамках статьи позволим дать прогноз будущих систем с эмерджентными явлениями в рамках риск-менеджмента финансово-кредитных организациях или технологически-финансовых компаниях. Развитие в направлении внедрения гражданского рейтинга – системы оценки граждан на основе их поведения, действий и активности в обществе. Идея рейтинга пришла из Китая, где она была внедрена для стимулирования ответственного поведения граждан и улучшения общественного порядка [11].  В России пока нет официальной государственной программы по введению такого рейтинга, однако тема периодически обсуждается в контексте «цифровизации» и повышения уровня безопасности.

Возможные элементы гражданского рейтинга в России:

- оценка финансовой дисциплины гражданина, своевременной оплаты кредитов и коммунальных платежей;

- наличие административных правонарушений, штрафов за нарушение ПДД, участие в незаконных акциях и т.д.

- регулярное прохождение медицинских осмотров, вакцинация, здоровый образ жизни.

- уровень образования, стаж работы, профессиональная активность.

Преимущества введения социального рейтинга:

- повышение ответственности у граждан, т.к. будут стремиться вести себя ответственно, зная, что их действия влияют на рейтинг.

- улучшение качества жизни стимулирование здорового образа жизни, образования и профессиональной активности.

- эффективное управление ресурсами для направления социальных льгот и субсидий наиболее нуждающимся гражданам.

Риски и проблемы:

- система может стать инструментом для контроля над гражданами и ограничения их свобод.

- неравенство доступа к ресурсам и возможностям в зависимости от рейтинга.

На данный момент в России не существует единой системы социального рейтинга. Однако некоторые элементы, такие как кредитная история и данные о правонарушениях, уже используются различными организациями и государственными структурами.

В будущем возможно обсуждение и разработка концепции социального рейтинга, но ее реализация потребует тщательной проработки правовых и этических вопросов, чтобы минимизировать риски и защитить права граждан.

Эмерджентная система, в которой порядок рождается из неопределённостей. Отдельные компоненты любой эмерджентной системы работают на основе относительно простых правил, но, когда они взаимодействуют друг с другом в массе, они могут развиться в комплексные адаптивные структуры.