Преимущества и недостатки применения скоринговых систем для оценки кредитоспособности заемщиков

На сегодняшний день коммерческий кредит выступает источником финансирования не только хозяйствующих субъектов, но и физических лиц.

В практике коммерческих банков давно сложился определенный алгоритм или кредитный процесс, посредством которого происходит реализация кредитных отношений между заемщиком и банком. Основу кредитного процесса составляет кредитный анализ, направленный на оценку кредитоспособности заемщика и сопутствующего кредитной сделки риска.

Инструменты, посредством которых осуществляется анализ финансового состояния заемщика, существенно варьируют в различных кредитных учреждениях. Различные программные продукты также используются в зависимости от того, кто выступает кредитополучателем − физическое или юридическое лицо.

При оценке платежеспособности заемщиков − физических лиц в практике кредитных организаций применяются автоматизированные программные продукты, получившие название скоринговые системы.

Автором первых скоринговых моделей считается Дэвид Дюран: в 1951 году он выдвинул идею о необходимости дифференциации клиентов на «хороших» и «плохих» заемщиков. В дальнейшем развитием этой идеи занялась консалтинговая компания, которая и на сегодняшний день является лидером по разработке и модернизации скоринговых систем − FAIRISAAC CORPORATION. Однако именно идея, выдвинутая Дюраном, лежит в основе большинства скоринговых систем, применяемых отечественными и зарубежными кредитными учреждениями.

В России кредитные организации начали применять скоринговые системы с начала 2000-х годов. На тот момент их использование уже получило широкое распространение в зарубежной практике, что упростило их внедрение в деятельность российских кредитных учреждений. Тем не менее между отечественными и зарубежными скоринговыми системами сохраняются существенные расхождения, обусловленные различиями в уровне социально-экономического развития и менталитете. Первостепенной была задача по адаптации таких моделей к практике российских банков, учитывающей специфику отечественных потребителей кредитных продуктов.

Скоринг по праву считается ключевым инструментом оценки кредитного риска. Его применение в деятельности банков позволяет расширить клиентскую базу, но при этом не допустить чрезмерного роста рисков путем отслеживания и отсеивания ненадежных или сомнительных заемщиков [3, с. 30].

В основу скоринговых систем положен статистико-математическии метод, посредством которого происходит анализ текущей и ретроспективной кредитоспособности потенциального заемщика, что с высокой долей вероятности позволяет определить, будут ли соблюдены и выполнены заемщиком условия кредитного договора.

В отечественной практике понятие «кредитоспособность заемщика» тесно коррелирует с такими понятиями, как платежеспособность и надежность, и подразумевает способность заемщика рассчитываться по своим долговым обязательствам в срок и в полном объеме. В западной практике функционирования кредитных организаций понятие кредитоспособность определяется как желание, объединенное с возможностью своевременно вернуть полученное обязательство.

Большинство скоринговых моделей построены на автоматизированном расчете результирующего (интегрального) показателя и на установлении его пороговых значений. Специалистам кредитного учреждения важно оценить вероятные потери кредитора в случае, если заемщик в определенный момент времени окажется неплатежеспособным. Поэтому при расчете данного показателя рассматриваются различные параметры клиента, отражающие как его финансовое состояние и уровень жизни (постоянные источники дохода, наличие движимого и недвижимого имущества при необходимости предоставления залога, иные ценности), так и отдельные параметры, такие как возраст, пол, уровень образования, социальный статус. Если значение интегрального показателя превышает обозначенное пороговое значение, то заемщик считается надежным или кредитоспособным.

Очевидно, что коммерческие банки или кредитные учреждения, занимающиеся кредитованием физических лиц, широко используют скоринговые системы, что создает для кредитора определенные преимущества.

Все преимущества кредитного скоринга можно представить в виде трех больших групп: во-первых, он позволяет улучшить качество кредитного портфеля; во-вторых, представляет собой более совершенную технологию процесса оценки; в-третьих, положительно влияет на финансовое состояние банка и его рыночные позиции. Рассмотрим более детально.

Применение скоринговых систем позволяет улучшить качество кредитного портфеля за счет снижения необоснованных отказов по кредитным заявкам. Вместе с тем происходит снижение уровня невозврата и просроченных платежей. В результате банк имеет довольно обширную клиентскую базу, где преобладают надежные заемщики. Перед банком ставится задача эффективно управлять имеющейся информацией, строить достоверные прогнозы.

С позиции технологии осуществления процесса оценки кредитоспособности потенциального заемщика скоринг позволяет получать более точную оценку, так как в его основе лежит математический аппарат. При этом требуется гораздо меньше затрат времени. Скоринговые модели позволяют строить и развивать банковский бизнес, опираясь на точные данные автоматизированных программных продуктов.

С точки зрения финансового состояния кредитного учреждения применение скоринговых систем дает возможность снизить формируемые резервы на возможные потери по сомнительным обязательствам и высвобожденные средства инвестировать в активные операции, прежде всего кредитные. Для развития розничного бизнеса банка скоринг дает возможность корректировать и оперативно предлагать рынку новые кредитные продукты, тем самым повышая прочность рыночных позиций, обеспечивает гибкость и быстроту в сотрудничестве.

Несмотря на ряд очевидных преимуществ, скоринговые системы имеют недостатки, а именно:

·     выводы формируются на основе данных прошлых лет;

·     ухой математический расчет результирующего показателя;

·     поверхностный анализ при ускоренном принятии решения о предоставлении кредитного продукта, например, в торговых точках.

Применительно к практике отечественных банков используемые ими скоринговые системы нельзя назвать полноценными, поскольку:

·     оценка заемщика проводится децентрализовано;

·     ограниченный доступ к информации, имеющейся у других кредиторов;

·     невозможность построения сложной стратегии принятия решений на практике;

·     вероятность обмануть систему оценки и создать впечатление надежного клиента.

Следует отметить, что в отдельных случаях для рассмотрения кредитной заявки применение лишь скоринговой системы может быть недостаточным, поскольку она не даст однозначного ответа. Тогда целесообразным представляется использовать данные из внешних источников − кредитных бюро, локальных баз данных, черных списков отдельных кредиторов. Подобный подход дает возможность получить наиболее полное представление о заемщике на этапе рассмотрения заявки, проанализировать информацию и факты, которые могут свидетельствовать о вероятной неплатежеспособности клиента. В таком случае принятое решение будет отличаться от решения автоматизированной скоринговой системы.

Следующая важная проблема − сложности в определении перечня параметров, подлежащих оценке, и соответствующие им весовые коэффициенты. Несмотря на наличие значительных исследований данной темы, проблема подбора и значимости критериев актуальна и на сегодняшний день, поскольку имеются существенные расхождения в менталитете заемщиков и в уровне социально-экономического развития регионов. Все это создает ощутимые сложности применения скоринговых систем зарубежных стран в отечественной практике.

Оптимальная скоринговая система должна привлекать информацию, хранящуюся в «черных списках», в базах данных кредитных бюро и других кредитных учреждений, что позволило бы кредитной организации повысить эффективность риск-менеджмента. Однако отечественные банки в большинстве случаев вынуждены полагаться только на собственные источники информации.

Очевидно, что нельзя недооценивать важность скоринга в работе кредитного учреждения, поскольку с его помощью можно снизить уровень просроченной задолженности при одновременном увеличении кредитного портфеля. Подобные системы балльной оценки дают возможность с минимальными затратами труда и времени обработать большой массив кредитных заявок, и как следствие сократить операционные расходы. Все это позволяет повысить эффективность кредитной деятельности.