Текущее состояние ссудного портфеля банков второго уровня и его прогнозы в Республике Казахстан на 2019-2020 года

Аннотация. В настоящей работе будут обсуждаться текущее состояние ссудного портфеля банков второго уровня и его прогноз на следующие отчетные периоды. Кроме того, будет представлен сравнительный анализ состояния ссудного портфеля за 2018-2020 года. В заключении будет выявлены проблемы и их потенциальные решения в текущей ситуации на уровне банков второго уровня.

Ключевые слова: кредитование, ссудный портфель, банки второго уровня, займ.

Исторически сложилось, что важную роль в предоставлении кредитов или так называемых займов изначально занимались ростовщики. Такую роль стали сейчас уже выполняют финансовые институты, именуемые банками. Помимо предоставления займов и расчетов комиссионной маржи, стоит уделить вниманию и контролю уже выданных этих займов.

Заём - вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона (заимодавец) передаёт или обязуется передать в собственность или управление другой стороне (заёмщику) деньги, ценные бумаги или товары, определённые родовыми признаками (например: числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей или ценных бумаг того же рода и качества.

Согласно другим источникам, заём может быть не только беспроцентным (безвозмездным), но и процентным (возмездным) [1].

В настоящей работе будут рассматриваться классические методы исследования и анализ состояния ссудного портфеля на основе статистических данных Национального банка Республики Казахстан. Текущее состояние ссудного портфеля в Республики Казахстан за два года, можно детально рассмотреть, [рис.1]. Как наглядно видно, в начале 2019 в банках второго уровня сохранялся уменьшающийся тренд на займы, но постепенно произошел активный всплеск предоставления и стимулирования получения кредитов (предоставление рассрочек свыше чем на 12 месяцев и тд).

Рисунок 1. Ссудный портфель банков второго уровня на 2019 - 2020 гг. [2]

Из предоставленных данных от Национального банка РК можно увидеть восходящий тренд развития кредитов. Со временем увеличится кредитная нагрузка на клиентов и вопрос смогут ли клиенты расплатиться с этими займами? В 2019 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о кредитной амнистии для физических лиц. По потребительским кредитам списали штрафы и пени. Участниками этой акции стали граждане из социально уязвимых слоев населения (полмиллиона граждан). Было предоставлено сто пять млрд тенге на погашение этих займов.

Поэтому параллельно с этим Национальный банк обязал увеличить дополнительно провизии для банков второго уровня чтобы минимизировать риски дефолта и устойчивости. Как видно на этом рисунке 1, ситуация с пандемией внесла некоторые колебания в структуре обеспечения клиентов кредитами, но общая доля все равно увеличилась. На рис. 2 указан прогнозируемый портфель банков на 3 месяца с использованием статистических функций ETS.

Рисунок 2. Прогноз ссудного портфеля 2020 года на 3 месяца

Рассчитывая статистическим методом, можно спрогнозировать будущие показатели на основе предоставленных данных. Как видно, потенциально восходящий тренд должен сохраниться на предоставления ссуд клиентам. Можно предположить, что всеобщая корона-вирусная пандемия на след прогнозные периоды даст результат – как оптимистический, так и пессимистический.

Ситуация с пандемией напрямую влияет на все субъекты жизни людей параллельно и их кредитование, и обеспечение этих займов оплатой.

На текущий момент ситуация двоякая – будет ли производиться кредитная амнистия, как в 2019 году пока что неизвестно.